Anne sinh ra vào ngày 22 tháng 9 năm 1515[1][2] tại Düsseldorf, một vùng đất thuộc Công quốc Berg, nằm trong khối đại hạt bang của Thánh chế La Mã, mà hiện nay là khu vực Rheinland của nước Đức.

Bà là thành viên của Nhà La Marck, con gái của Johann III, Công tước xứ Kleve, qua quyền của vợ (jure uxoris) còn nắm các Công quốc Jülich và Berg, ngoài ra ông còn là Bá tước của các xứ Mark và Ravensberg. Mẹ bà là Maria xứ Jülich-Berg, con gái duy nhất và là nữ thừa kế của William IV, Công tước xứ Jülich-Berg, xuất thân từ một gia tộc đời đời thừa hưởng Công quốc Jülich-Berg trong Thánh chế La Mã, sau khi kết hôn với John thì qua đạo luật jure uxoris mà tài sản của Jülich-Berg đều vào tay nhà La Marck. Giống như các người vợ còn lại của Henry VIII, Anne cũng là hậu duệ của Quốc vương Edward I của Anh, thông qua việc cha bà - Công tước John - là hậu duệ của Margaret của Anh, Bà Công tước xứ Brabant, con gái của Quốc vương Edward. Mối liên hệ này xảy ra khi Tằng tổ phụ của Anne là Adolph I, Công tước xứ Cleves cưới Mary xứ Burgundy - người từ nhánh ngoại Burgundy và Flanders của nhà chồng bà Margaret là Brabant.

Anne được sinh ra và lớn lên trong Lâu đài Burg bên rìa Solingen, thuộc nước Đức hiện nay. Gia tộc La Marck thể hiện rõ sự phân tách tôn giáo đương thời: cha và em trai của bà bị ảnh hưởng bởi Erasmus và theo chủ trương Cải cách Tin Lành. Ông đã đi cùng Liên minh Schmalkaldic - Liên bang Kháng Cách của Đức - và chống lại Hoàng đế Karl V của Thánh chế La Mã, con trai duy nhất của ông là William cũng là một người Tin Lành. Trong khi đó, Bà Công tước Marie lại là một người được nhìn nhận là ngoan đạo Công giáo[6].